بررسی دستکاری قیمت¬ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

2 دکترای مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

دستکاری قیمت­ها، از جمله عواملی است که موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن می‌شود. هدف اصلی این پژوهش پیش‎بینی دستکاری قیمت­ها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان است. این مدل جهت طبقه‌بندی و تفکیک گروه‎ها به­کار می‌رود و داده‌های مورد بررسی آن باید خطی باشند. هر چند که داده­های مورد استفاده در پژوهش خطی نبودند ولی با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (PCA) تلاش شد تا مشکل خطی نبودن داده‌ها جبران شود. فرآیند پژوهش به این صورت است که در ابتدا با استفاده از آزمون وابستگی دیرش و از میان 379 شرکت، 95 مورد به‎عنوان شرکت‎های دستکاری شده شناسایی شده است. سپس دقت پیش‎بینی مدل ماشین بردار پشتیبان، در دستکاری قیمت­ها در بازار سرمایه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که این مدل 81 درصد از دستکاری­ها را به درستی پیش‎بینی‌می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Prices Manipulation in the Tehran Stock Exchange by Using the SVM Model

نویسندگان [English]

  • Mir Feyz Falah Shams 1
  • Mahdi Rashnoo 2
  • Mahdi Rashnoo 3
1 Assistant Professor Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Islamic Azad University Islam Shahr, Iran
3 Financial M.S. Degree, University of Imam Sadegh, Iran
چکیده [English]

Phenomenon of price manipulation is one of the factors which have caused mistrust of the investors to the stock market and inhibits its growth and prosperity. Entering the shareholders into the stock market, on one hand leads to increase in the general level of revenues and on the other hand causes inexpensive financing for companies. In this research, at first by using duration dependence test and among the 379 companies, 95 cases were identified as the manipulated companies. Then prediction accuracy of SVM model on prices manipulation in the stock market was examined. SVM model is one of the models which is used for classifying and separating the groups which their under examining data should be linear. It was tried to resolve the problem of not being linear data by using PCA. The research results show that the model correctly predicted to the extent of 81percent of manipulations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price manipulation
  • Duration Dependence Test
  • Support vector Machine

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار