پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های حسابداری با رویکرد شبکه‌های عصبی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه ایلام

چکیده

هدف این تحقیق پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های حسابداری با رویکرد شبکه‌های عصبی است. در این تحقیق توانایی پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های حسابداری با دو رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق نسبت‌های حسابداری و متغیر وابسته بازده سهام می‌باشد بدین منظور نسبت‌های حسابداری برای دو صنعت سیمان و دارو به مدت 8 سال جمع‌آوری گردید.
فرضیه‌های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی است. فرضیه اصلی به بررسی توانایی رویکرد شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی بازده سهام در مقایسه با رگرسیون حداقل مربعات در سطح جمع شرکت‌های فعال در دو صنعت می‌پردازد و فرضیه‌های فرعی به بررسی این مورد در سطح شرکت‌های فعال در سطح هر صنعت می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neural Network Forecasts of Stock Return Using Accounting Ratios

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Sirous Karimi 2
چکیده [English]

The aim of this paper is how to predict stock return by using accounting ratios and also by using the procedure of neural network. This paper has considered the prediction of stock return by using accounting ratios with two procedures, the artificial neural network and least square regression. The independent variables in this paper are accounting ratios and dependent variable of stock return, thus; the accounting ratios have collected for 8 years in the industries of cement and medicine.
The hypothesis of the paper has two hypothesizes, that shows the survey ability of neural network procedure in predicting stock return in comparison with least square regression in the level of two active firms in the two industries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Ratios
  • Artificial Neural Network
  • Least Square Regression
  • Linear and Non-linear Relation.
  • Stock Return