الگوی مالی پایدار برای کسب‌وکارِ بانک‏های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: یکی از اقدام‌های مهم برای نقش‌آفرینی جدی بانک‌های اجتماعی در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران، توسعه ابزارهای تجهیز منابع این نوع بانک‌هاست. الگوهایِ تأمین مالیِ مدل کسب‌وکار بانک‌های اجتماعی، عبارت‌اند از: تأمین مالی جمعی، استقراض خُرد و مدل کسب‌وکار اجتماعی (بدون سود سهام). یکی از چالش‌های مدل‌های کسب‌وکار بانک‌های اجتماعی، محدودیت در جذب منابع و جریان نقدینگی پایدار است. این پژوهش بر آن است که با شبیه‌سازی سیستم پویا تأثیر به‌کارگیری ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی، نظیر تسهیلات اجاره و مزارعه در بخش کشاورزی را بر جریان نقدینگی بانک اجتماعی بررسی کند.
روش: این پژوهش با رویکرد مقایسه‌ای و با استفاده از روش شبیه‌سازی، پایداری جریان نقدینگی و بازدهی بانک اجتماعی با به‌کارگیری ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی را با بانک اجتماعی مبتنی بر تسهیلات بدهی با استقراض خُرد مقایسه کرده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل بیان‌کننده آن است که جریان نقدینگی در بانک اجتماعی با ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی، روندی صعودی داشته است، در حالی که جریان نقدینگی بانک اجتماعی با ابزار استقراض خُرد در بازه‌های زمانی مختلف، رفتار نوسانی از خود نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نرخ بازده سپرده‌گذاران بانک اجتماعی با ابزارهای مبتنی بر دارایی، می‌توان انتظار داشت که این نوع بانک‌ها در بلندمدت جذابیت بیشتری برای جذب سپرده‌گذاران دیگر بانک‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sustainable Financial Model for the Social Banking Business

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Karimi 1
  • Parastoo Mohammadi 2
1 Msc., Department of Financial Engineering, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of System and Productivity Management, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Most common financial instruments used in social banks include crowdfunding, microfinance, and social business model (excluding dividends). Therefore, one of the social banks (SB) challenges is inadequate and unstable financial resources. This is an important constraint on pursuing their social missions. This study aims to examine the sustainability of financial resources in a social bank implementing Islamic financial instruments such as Ijarah -to give something on rent- and Mozara’ah contract. Mozara’ah is an agreement between the owner of the land and the farmer. The farmer cultivates the land and the produce is divided between the parties in an agreed with fixed-ratio.
Methods: The study compares the sustainability of SB cash flow based on Islamic financial instruments such as Ijarah and Mozara’ah with an SB cash flow based on debt facilities such as microfinance using dynamic system simulation. The simulation is done by Vensim software.
Results: The results show that the process of cash flow in the SBs with Ijarah and Mozara’ah, enjoys an uptrend. Whereas, the cash flow of SBs with Microfinance reflects the fluctuating behavior. Also, results of the simulation model consisting of Ijarah and Mozara’ah show a rate of return of 13 % in the second year and 20% in the sixth year on deposits which is higher than the interest rate of social banks based on microfinance.
Conclusion: According to this research, the SBs using asset-based facilities would be more attractive for depositors in comparison with the SBs using debt-based facilities. So that they can overcome the limitation of access to sustainable financial resources. Therefore, they can be more successful in fulfilling their social mission.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social banking
  • Sustainable business model
  • Islamic financial instruments
  • Dynamic systems

مراجع

استرمن، جان (1397). پویایی‌شناسی کسب‌وکار: تفکر سیستمی و مدل‌سازی برای جهانی پیچیده (کوروش برارپور، پریسا موسوی، بنفشه بهزاد، مرضیه امامی، لاله رضایی عدل، حسن فغانی با مقدمه پروفسور علی نقی مشایخی، مترجمان). تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی (سمت).
البرزی، محمود؛ پورزرندی، محمد ابراهیم؛ شهریاری، مجید (1390). مدیریت منابع و مصارف در بانک‏ها با رویکرد سیستم‏های پویا. مجله مهندسی مالی و مدیریت و اوراق بهادار، 2(6)، 41-59.
بهاروند، ناهید (1397). ارزیابی رابطه علیت بین اشتغال و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران. همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش‌ها و راه‌کارها. بروجرد، دانشگاه آیت‌اله بروجردی (ره).
خالف بروایه، لیلا؛ مظهری، رضا؛ کارشناسان، علی؛ محمدی خیاره، علی (1395). مروری بر روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تهران. کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها. تهران.
خدیور، آمنه؛ امینی، الهام (1398). پیش‌بینی بهای تمام شده خدمات بانکی با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم. دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم‌ها. تهران.
عباسیان، عزت اله؛ صنیعی، احسان (1396). پیش‌بینی میزان درآمد بانک بر اساس ترکیب سپرده‌ها با استفاده از روش رویه سطح پاسخ. تحقیقات مالی، 19(4)، 579-594.
کریمی، حمیدرضا (1399). بررسی مدل‌های مالی کسب‏وکار بانک‌های اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مالی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
محمدپور ترکایش، مهدی؛ میرزازاده باریچوق، فرشاد (1389). بررسی تأثیر ایجاد و توسعه کسب‏وکارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی. کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری. شیراز.
موسویان، سید عباس (1390). ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) (نسخه 4). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 
References
Abbasi, E., Bastan, M., & Ahmadvand, A. M. (2016). A System dynamics model for Mobile Banking Adoption. In 2016 12th International Conference on Industrial Engineering (ICIE), 1-9.
Abbasian, E., & Saniee, E. (2017). Banks Income Forecasting Based on Deposits Composition Using Response Surface Methodology. Financial Research Journal, 19(4), 579-594.
(in Persian)
Abid, L., Ouertani, M. N., & Zouari-Ghorbel, S. (2014). Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Household’s Non-Performing Loans in Tunisia: a Dynamic Panel Data. Procedia Economics and Finance, 13, 58-68.
Alborzi, M., Pourzarandi, M.I. & Shahriari, M. (2011). Resource and expenditure management in banks with a dynamic systems approach. Journal of Financial Engineering and Management and Securities, 2(6), 41-59. (in Persian)
Atikah, N., Hidayanto, A. & Komarudin. (2018). Understanding Mental Model of Islamic Banking System using System Dynamics. Proceeding of 11th International Seminar on Industrial Engineering and Management.
Bagheri Mazrae, M., Ghezelbash, A. & Ahmadvand, A. (2018). Banking Soundness System: A System Dynamics Model. The International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.
Baharvand, N. (2018). Assessing the causal relationship between employment and economic growth in the Iranian economy. Conference on National Production and Sustainable Employment, Challenges and Solutions. Boroujerd. (in Persian)
Bastan, M., Akbarpour, S. & Ahmadvand, A. (2016). Business Dynamics of Iranian Commercial Banks. 34th International Conference of the System Dynamics Society.
Bastan, M., Bagheri Mazraeh, M. & Ahmadvand, A. (2016). Dynamics of banking soundness based on CAMELS rating system. In The 34th International Conference of the System Dynamics Society.
Bastan, M., Ramazani, K. R., Delshad, S. S. & Akbarpour, S. (2017). Revenue structure of mobile banking: a system dynamics model. International Symposium on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM).
Clinton, L. & Whisnant, R. (2019). Business model innovations for sustainability. In Managing Sustainable Business, 463-503.
Hussien, M. I. & Aziz, R. A. E. (2017). System Dynamics Modeling and Simulation for E-Banking: The Egyptian Context. IBIMA Business Review.
Kaminskyi, A. & Petrovskyi, O. (2019). Consumer Lending in Banks: System Dynamics Modelling. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 4(1).
Karimi, H. (2019). Examining financial models of social banks business. Master's thesis in financial engineering, Tarbiat Modares University, Tehran. (in Persian)
Kashyap, A.K., Rajan, R. & Stein, J.C. (2002). Banks as liquidity providers: An explanation for the coexistence of lending and deposit‐taking. The Journal of finance, 57(1), 33-73.
Khadivar, A. & Amini, E. (2019). Cost forecasting of banking services using system dynamics. The Second National Conference of the Iranian Association of Systems Dynamics. Tehran. (in Persian)
Khalaf Barvaieh, L., Mazhari, R., Karshenasan, A. & Mohammadi Khayareh, A. (2016). An overview of financing methods for small and medium enterprises in Tehran. International Conference on Accounting and Management and the Third National Conference of the Iranian Association of Systems Dynamics. Tehran. (in Persian)
Lüdeke-Freund, F., Carroux, S., Joyce, A., Massa, L. and Breuer, H. (2018). The sustainable business model pattern taxonomy—45 patterns to support sustainability-oriented business model innovation. sustainable Production and Consumption, 15, 145-162.
MohammadPoor-Tarkayesh, M., Mirzazadeh Barichogh, F. (2010). Investigating the impact of small and medium business creation and development on economic growth. International Conference on Management and Innovation. Shiraz. (in Persian)
Mousavian, S. A. (2011). Islamic Financial Instruments (Sukuk) (Version 4). Research Institute for Islamic Culture and Thought, Tehran. (in Persian)
Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill Education.
Weber, O. & Remer, S. (2011). Social Banks and the Future of Sustainable Finance. Routledge.
تحقیقات مالی
دوره 24، شماره 4
1401
صفحه 480-504

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار