اصغر‌پور، حسین؛ رضازاده، علی (1394). تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2(4)، 93-118.
اکبری، فاطمه؛ مهدوی، ایرج؛ آشنا، مینا (1391). ارایه یک مدل ترکیبی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و دیمتل فازی برای انتخاب بهینه سبد سهام در بازار بورس ایران. همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری.
بیات، علی؛ آبچر، بهجت (1394(. ارتباط بین الگوهای تصمیم‌گیری و انتظارات سرمایه‌گذاران از ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی بر اساس مدل مارکویتز، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 14(16)، 173- 190.
بیات، علی؛ شکری، علی (1394). فرایند انتخاب سبد بهینه به روش ارزش در معرض ریسک. همایش منطقه ای ایده‌های نوین در حسابداری و مدیریت مالی، گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان.
پارسائیان ناصر؛ شمس، سمیرا (1391). مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکههای عصبی‌مصنوعی. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (11)، 103-118.
پارکر، جونز (1380). مدیریت سبد سهام (مدیریت سبد سرمایه‌گذاری) (چاپ اول). (محمد شاه علیزاده، مترجم). تهران: انتشارات جامعه دانشگاهی.
تقوی‌فرد، محمد تقی؛ منصور، طاها؛ خوش‌طینت، محسن (1386). ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت‌های عدد صحیح. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 7(4)، 49- 69.
تهرانی، رضا؛ فالح‌تفتی، سیما؛ آصفی، سپهر (1397). بهینهسازی سبد سهام به کمک الگوریتم فرا ابتکاری دستههای میگو با استفاده از معیارهای مختلف از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20(4)، 409- 426.
خنجرپناه، حسین؛ پیشوایی، میرسامان؛ جبارزاده، آرمین (1395). رویکرد فازی در بهینهسازی سبد سهام بورس اوراق بهادار با محدودیت‌های منعطف، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 13(4)، 39- 54.
رهنمای رود‌پشتی، فریدون؛ نیکو‌مرام، هاشم؛ طلوعی اشلقی، عباس؛ حسین‌زاده لطفی، فرهاد؛ بیات، مرضیه (1396). بررسی کارایی بهینهسازی سبد با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینهسازی مارکویتز، نشریه چشم انداز مدیریت، 7(2)، 125- 145.
سروش، ابوذر؛ عطرچی، رومینا؛ رامتین‌نیا، شاهین (1396). بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO) در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 19 (2)، 263- 280.
شارپ، ویلیام اف؛ الکساندر، گوردون؛ بیلی، جفری وی (1389). مدیریت سرمایه‌گذاری. (مجید جعفری شریعت پناهی و ابوالفضل جعفری، مترجمان)، تهران: اتحاد.
صادقی، حجت‌اله؛ دهقان، الهام (1395). کاربرد مدل مارکویتز در بهینهسازی سبد سهام. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز.
طالب‌‌نیا، قدرت‌اله؛ فتحی، مریم (1389). ارزیابی مقایسه‌‌ای انتخاب سبد بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل‌های مارکویتز و ارزش در معرض خطر. مطالعات مالی، 3(6)، 71- 94.
علوی‌تبار، قاسم؛ باغبانی، مهدوی؛ گرگی‌زاده، مجید؛ بحرینی، وحید (1393). ارایه الگویی ترکیبی جهت انتخاب سبد سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران باستفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره. اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت.
کارگر، مرضیه (1390). توسعه و اصلاح مدل مارکوویتز برای تشکیل سبد بهینه بورس با توجه به معیار نقدشوندگی و حل آن با الگوریتم ژنتیک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکز.
موشخیان، سیامک؛ نجفی، امیرعباس (1394). بهینهسازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوریتم چندهدفه ازدحام ذرات برای مدل احتمالی چند دوره‌ای میانگین ـ نیم واریانس ـ چولگی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (23)، 133- 142.
میر‌عباسی، یاور؛ نیکو‌مرام، هاشم؛ سعیدی، علی؛ حق‌شناس، فریده (1397). بررسی بهینهسازی سبد مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(34)، 305- 333.
نجفی، امیر عباس؛ موشخیان سیامک (1393). مدل‌سازی و ارائه راه حل بهینه برای بهینهسازی سبد سرمایه‌گذاری چند دوره ای با الگوریتم ژنتیک. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(21)، 13- 31.
نشاطی‌زاده، لعیا؛ حیدری، حسین (1397). بررسی معیارهای نوسان پذیری و ریسک در مدل‌های بهینهسازی مقید با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری. فصلنامه مدل‌سازی اقتصاد سنجی، (4)، 11- 35.
References
Akbari, F., Mahdavi, I., Ashna, M. (2012). Presenting a hybrid model using fuzzy network analysis process and fuzzy dimtel for optimal stock portfolio selection in the Iranian stock market. Regional Conference on New Topics in Accounting. (in Persian)
Alavi, Q., Baghbani, M., Gorgizadeh, M., Bahraini, V. (2014). Presenting a hybrid model for selecting a portfolio in the Tehran Stock Exchange using the multi-criteria decision-making technique. First National Conference on Accounting, Auditing and Management. (in Persian)
Asgharpor. H., Rezazade.A (2016). Determining the stock optimal portfolio using value at risk. Applied Theories of Economics, 3(4), 93-118. (in Persian)
Bayat, A., Abcher, B. (2015). The relationship between decision-making model and investors' expectations of risk and return on investment in financial instruments: The Markowitz model, Quarterly Journal of Investment Knowledge, 4(16), 173 – 190. (in Persian)
Bayat, A., Shokri, A. (2015). The process of selecting the optimal portfolio by the method of value at risk, Regional Conference on New Ideas in Accounting and Financial Management, Department of Accounting, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan. (in Persian)
Bertrand, P. (2010). Another look at portfolio optimization under tracking error constraints, Financial Analysts Journal, 66, 3.
Charnes, A., Cooper, W. W. (1959). Chance-constrained programming. Management Science, 6(1):73-79.
Erica, E., Handari, B. & Hertono, C. (2018). Agglomerative clustering and genetic algorithm in portfolio optimization.
AIP Conference Proceedings, 2023, 02017,
https://doi.org/10.1063/1.506421.
Feiring, B. R., Lee, S. W. (1996). A chance-constrained approach to stock selection in Hong Kong. International Journal of Systems Science, 27(1), 33-41.
Grinold, R. C. and Kahn, R. N. (2000). Active portfolio management (2nd edition), McGraw-Hill.
Hu, J-L., Change, T –P., Chou, R. (2014). Market conditions and the effect of diversification on mutual fund performance: should fund be more concentrative under crisis? Journal of Productivity Analysis, 41(1), 141-151.
Huang, X. (2008). Risk curve and fuzzy portfolio selection. Computers & Mathematics with Applications, 55(6), 1102-1112.
Kandasamy, H. (2008). Portfolio selection under unequal prioritized downside risk. Advisor: Kostreva, Michael M., the Degree Doctor of Philosophy Mathematical Sciences, Department of Mathematical Science, Clemson University.
Kang, T., B. Wade B., and Brian D. A., (1996). A new efficiency criterion: The mean-separated target deviations risk model. Journal of Economics and Business, 48:47–66.
Kargar, M. (2011). Development and modification of Markowitz model to form an optimal portfolio according to the criterion of liquidity and its solution with genetic algorithm. Master Thesis. Faculty of Management, Azad University of Tehran, Markaz. (in Persian)
Khanjarpanah H., Pishvaee M. S., Jabbarzadeh A. (2017). Optimizing a flexible constrained portfolio in Stock Exchange with fuzzy programming, Journal of Operational Research and Its Applications, 13 (4), 39-54. (in Persian)
Kumar, C., Najmud, D. M. (2018). A novel framework for portfolio selection model using modified ANFIS and fuzzy sets. Journal of Computers, 185 (3), 453-485.
Liu, Y. J., Zhang, W. G., Zhang, Q. (2016). Credibilistic multi-period portfolio optimization model with bankruptcy control and affine recourse. Applied Soft Computing, 38: 890-906.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
Markowitz, H. (1959). Efficient Diversification of Investment. John Wiley and sons, 12, 26-31.
Markowitz, H. (1991). Foundations of portfolio theory. Journal of Finance, 46(2):469-477.
Markowitz, H. M. (2000). Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets, Wiley.
Mir Abbasi, Y., Niko M., Saeedi, H., Haghshenas Farideh, A. (2018). Study of portfolio optimization based on downside risk, upside potential and behavioral variables efficiency, Quarterly Journal of Financial Engineering and Securities Management, 9(34), 305- 333. (in Persian)
Mushkhian, S., Najafi, A. A. (2015). Investment portfolio optimization using multipurpose particle swarm algorithm for a possible multi-period mean-half-variance-skew model, Journal of Financial Engineering and Securities Management, (23), 133- 142.
(in Persian)
Najafi, A. A., Mushkhaneh, S. (2014). Modeling and presenting the optimal solution for optimizing the investment portfolio for several periods with genetic algorithm. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 5(21), 13- 33. (in Persian)
Neshatizadeh, L., Heidari, H. (2015). Studying of volatility and risk in portfolio-optimization model using of imperialist competitive algorithm, Journsl of Econometric Modeling, (4), 11- 35. (in Persian)
Olsson, R. (2005). Portfolio management under transaction costs: Model development and Swedish evidence. Master of Science, Umeå Studies in Business Administration No. 56 Umeå School of Business Umeå University.
Papahristodoulou, C., Dotzauer, E. (2004). Optimal portfolios using linear programming problems. Journal of the Operations Research Society, 55(11):1169- 1177.
Parker, J. (2001). Portfolio management (investment management). (Mohammad Shah Alizadeh, Trans.) (first edition), University Society Publications, Tehran. (in Persian)
Parsaiyan, N., Shams, S. (2012). Comparison of the performance of the Fama model and the French and artificial neural networks. Quarterly Journal of Financial Engineering and Securities Management, (11), 103-118. (in Persian)
Rahnamay Rood Poshti, F., Niko Maram, H., Toloui Ashlaghi, A., Hosseinzadeh Lotfi, F., Bayat, M. (2017). Evaluation of portfolio optimization efficiency using maximum stable Sharp ratio in comparison with Markowitz optimization. Journal of Management Perespective, 7(2), 125- 145. (in Persian)
Sadeghi, H., Dehghan, E. (2016). Application of Markowitz model in portfolio optimization, Fourth National Conference on Management, Economics and Accounting, Tabriz.
(in Persian)
Sharp, W. F., Alexander, G. J., Bailey, J. W. (2010). Investment management (Majid, Shariat Panahi and Abolfazl Jafari, Trans.) Tehran, Etihad. (in Persian)
Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19(3), 425–442.
Silva, A., Neves, R., Horta, N. (2015). A hybrid approach to portfolio composition based on fundamental and technical indicators. Expert Systems with Applications, 42(4), 2036- 2048.
Soroosh, A., Atarchi, R., Ramtinnia, S. (2017). Portfolio optimization using teaching-learning based optimization algorithm (TLBO) in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research, 19 (2), 263- 280. (in Persian)
Sortino, F., Meer R. V. d., Plantinga, A. (1999). The Dutch Triangle. Journal of Portfolio Management, 26(1), 50-58.
Speranza, M. G. (1995). A heuristics algorithm for a portfolio optimization model applied to the Milan stock market, Computer and Ops Res, 5, 433-441. (in Persian)
Taghavi Fard, M. T., Mansour, T., Khoshtinat, M. (2007). Presenting a metaheuristic algorithm for stock portfolio selection considering integer constraints. Quarterly Journal of Economic Research, 7(4), 49-69. (in Persian)
Talebania, Q., Fathi, M. (2010). Comparison evaluation of selecting an optimal portfolio in Tehran Stock Exchange by Markowitz model and Value at Risk, Financial Studies, 3(6), 71-94. (in Persian)
Tang, W., Han, Q., Li, G. (2001). The portfolio selection problems with chanceconstrained. Systems, Man, and Cybernetics IEEE International Conference, 4, 2674-2679.
Tehrani, R., Faleh Tafti, S., Asefi, S. (2018). Portfolio optimization krill herd metaheuristic algorithm considering different measures of risk in Tehran Stock Exchange, Financial Research Journal, 20 (4), 409-426. (in Persian)
)