اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ طیبی ثانی، احسان (1393). بهینهسازی سبد سرمایهگذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 18، 163- 184.
افشار کاظمی، محمدعلی؛ فلاح شمس، میرفیض؛ کارگر، مرضیه (1393). تدوین مدلی جدید برای بهینهسازی پرتفوی بورس با استفاده از روش مارکوویتز و اصلاح آن توسط مدل کسینوسها و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 18، 81- 104.
الهی، مرتضی؛ یوسفی، محسن؛ زارع مهرجردی، یحیی (1393). بهینهسازی سبد سهام با رویکرد میانگین ـ واریانس و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستوجوی شکار. فصلنامه تحقیقات مالی، 16(1)، 37- 56.
تقی زاده یزدی، محمدرضا؛ فلاح‌پور، سعید؛ احمدی مقدم، محمد (1395). انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه‌ریزی فراآرمانی و برنامه‌ریزی آرمانی ترتیبی توسعه‌یافته. فصلنامه تحقیقات مالی، 18(4)، 591-612.
خواجوی، شکرالله؛ غیوری مقدم، علی (1391). تحلیل پوششی دادهها، روشی برای انتخاب پرتفوی بهینه با توجه به میزان نقدشوندگی سهام (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). مجله پیشرفتهای حسابداری، 4(2)، 27-52.
راعی، رضا؛ محمدی، شاپور؛ علیبیگی، هدایت (1390). بهینهسازی سبد سهام با رویکرد میانگین ـ نیمواریانس و با استفاده از روش جستوجوی هارمونی. فصلنامه پژوهشهای مدیریت در ایران، 15(3)، 105-128.
عباسی، ابراهیم؛ تیمورپور، بابک؛ برجسته ملکی، منوچهر (1388). کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات اقتصادی، 44(87)، 91-114.
عبدالعلیزاده شهیر، سیمین؛ عشقی، کوروش (1382). کاربرد الگوریتم ژنتیک در انتخاب یک مجموعه دارایی از سهام بورس اوراق بهادار. فصلنامة پژوهشهای اقتصادی، 5(17)، 175-192.
قدوسی، سعید؛ تهرانی، رضا؛ بشیری، مهدی (1394). بهینهسازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیهسازی شده. فصلنامه تحقیقات مالی، 17(1)، 141-158.
References
Abbassi, E., Teymourpour B. & Barjesteh Maleki, M. (2009). The use of Value at Risk (VaR) in constructing optimal portfolio in Tehran Stock Exchange. Journal of Economic Research, 44(27), 91-114. (in Persian)
Afshar Kazemi, M. A., Fallah Shams, M. F. & Kargar, M. (2014). Providing a new model for optimization of exchange portfolio using of Markowitz method and modifying that, using of hovel cosine's model using genetic algorithm. Financial Engineering and Securities Management, 5(18), 81-104. (in Persian)
Anagnostopoulos, K. P. & Mamanis, G. (2010). Using Multiobjective Algorithms to Solve the Discrete Mean-Variance Portfolio Selection. International Journal of Economics and Finance, 2(3),152-162.
Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.M. & Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. Mathematical Finance, 9(3), 203-228.
Cesarone, F., Scozzari, A. & Tardella, F. (2009). Efficient algorithms for mean-variance portfolio optimization with hard real-world constraints. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 72, 37-56.
Chang, T. J., Meade, N., Beasley, J. E. & Sharaiha, Y. M. (2000). Heuristics for cardinality constrained portfolio optimization. Computers & Operations Research, 27(13), 1271-1302.
Crama, Y. & Schyns, M. (2003). Simulated annealing for complex portfolio selection problems. European Journal of Operational Research, 150 (3), 546-571.
Deng, G.F., Lin, W.T. & Lo, C.C. (2012). Markowitz-based portfolio selection with cardinality constraints using improved particle swarm optimization. Expert Systems with Applications, 39(4), 4558–4566.
Elahi, M., Yousefi, M. & Zare Mehrjerdi, Y. (2014). Portfolio optimization with mean-variance approach using hunting search meta-heuristic algorithm. Financial Research Journal, 16(1), 37-56. (in Persian)
Eslami Bidgoli Gh. & Tayebi Sani, E. (2014). Portfolio optimization based on Value at Risk using ant colony optimization.
Financial Engineering And Securities Management, 5(18), 163-184. (
in Persian)
Gandomi, A. H. & Alavi, A. H. (2012). Krill herd: A new bio-inspired optimization algorithm. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 17(12), 4831-4845.
Ghodousi, S., Tehrani, R., Bashiri, M. (2015). Portfolio Optimization with Simulated Annealing Algorithm. Financial Research Journal, 17(1), 141-158. (in Persian)
Khajavi, Sh. & Ghayouri Moghaddam, A. (2012). Data envelopment analysis, a method for selecting optimal portfolio based on liquidity of stocks, case study: companies in Tehran Securities Exchange. Journal of Accounting Advances, 4(2), 27-52. (in Persian)
Maringer, D. & Kellerer, H. (2003). Optimization of cardinality constrained portfolios with a Hybrid local search algorithm. OR Spectrum, 25(4), 481-495.
Moral-Escudero, R., Ruiz-Torrubiano, R. & Suarez, A. (2006). Selection of optimal investment Portfolios with cardinality constraints. In Proceedings of the 2006 IEEE Congresson Evolutionary Computation, 2382-2388. DOI: 10.1109/CEC.2006.1688603.
Raei, R., Mohammadi, Sh. & Ali Beigi, H. (2011). Mean-semivariance portfolio optimization using harmony search method. Management Researches in Iran, 15(3), 105-128.
(in Persian)
Taghizadeh Yazdi, M., Fallahpour, S., & Ahmadi Moghaddam, M. (2017). Portfolio selection by means of Meta-goal programming and extended lexicography goal programming approaches. Financial Research Journal, 18(4), 591-612. (in Persian)
Wolpert, D. H. & Macready, W. G. (1997). No free lunch theorems for optimization. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 1(1), 67–82.
Woodside-Oriakhi, M., Lucas, C. & Beasley, J. E. (2011). Heuristic algorithms for the cardinality constrained efficient frontier. European Journal of Operational Research, 213(3), 538-550.
)