ابزری، مهدی؛ سامتی، مرتضی؛ دلبری، مهدی (1381). کاربرد مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تعیین معیارهای مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله برنامه و بودجه، 7(5)، 3-27.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ سارنج، علیرضا (1387). انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 15(53)، 3-16.
ایزدی، حسن (1383). اصول و فنون تشکیل سبد سهام (چاپ اول). نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
جونز، چارلز پی؛ (1382). مدیریت سرمایهگذاری (چاپ اول). (رضا تهرانی و عسگر نوربخش، مترجمان)، تهران: نشر نگاه دانش.
جونز، چارلز پی (1389). مدیریت سرمایهگذاری. (رضا تهرانی، مترجم)، تهران: نشر نگاه دانش.
دهقان، علیرضا؛ امامت، میرسید محمدمحسن (1394). استفاده از روش برنامهریزی آرمانی چند انتخابی در انتخاب پرتفولیوی سهام. همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری.
رایلی، فرانک کی؛ براون، کیت سی. (1384). تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار(چاپ اول). (غلامرضا اسلامی بیدگلی، فرشاد هیبتی و فریدون رهنمای رودپشتی، مترجمان). نشر پژوهشکده امور اقتصادی.
سلطانینژاد، محمد؛ دولو، مریم (1395). بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با استفاده از روش‌های خوشهبندی. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(4)، 1-16.
صادقی، حجتاله؛ فروغی دهنوی، شریفه (1396). تدوین دندوگرامهای سبد سهام بر اساس معیار فاصله اقلیدسی (مقایسهای بین روش‌های گوناگون خوشهبندی سلسلهمراتبی). فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(34)، 89-107.
فرید، داریوش؛ پورحمیدی، مسعود (1391). بخشبندی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل خوشهای فازی. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، 4(3)، 105-128.
فلاحپور، سعید؛ صفری، حسین؛ عمرانی، نادر (1393). انتخاب پرتفوی با استفاده از ترکیب روش برنامهریزی ترجیحات فازی و لگاریتمی و پرومته. راهبرد مدیریت مالی، 5، 120-103.
قاسمی، احمدرضا؛ احمدی، سید حسین (1395). انتخاب سبد سهام با کمک مدل مارتل و زاراس و رویکرد تلفیقی تصمیمگیری چند شاخصه و خوشهبندی: مورد بررسی صنعت دارو. مجله مدیریت تولید و عملیات، 2(13)، 173-198.
قدوسی، سعید؛ تهرانی، رضا و بشیری، مهدی (1394)، بهینهسازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیهسازی شده، فصلنامه تحقیقات مالی، 17(1)، 141-158.
مهرگان، محمدرضا (1386)، تصمیمگیری با چندین هدف (چاپ اول). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مؤمنی، منصور (1390). خوشهبندی دادهها (تحلیل خوشهای). (چاپ اول). تهران: نشر مؤلف.
هورن گرن، چارلز؛ هاریسون، والتر؛ رابینسون، مایکل (1385). اصول حسابداری (2) (چاپ یازدهم). (ایرج، نوروش و غلامرضا کرمی، مترجمان). تهران: نشر کتاب نو.
References
Abzari, M., Sameti, M., & Delbari, M. (2003). Applying “Analysis of Hierarchical Process” Model (AHP) in Considering Appropriate Criteria for Selecting Stocks in Tehran Stock Exchange. The Journal of Planning and Budgeting, 7(5), 3-27. (in Persian)
Dehghan, A., Emamat, M.S. M. M. (2015). Stock portfolio selection using multi-choice goal programming, National congress of the key issues in management and accounting.
(in Persian)
Dimitras, A. (2002). Evaluation of Greek Construction Companies’ Securities Using UTADIS Method. European Research Studies, 5(1-2), 95-107.
Dimitras, A. I., & Sagka, I. V. (2012). Forming a portfolio using multi-criteria method UTADIS. Τµήµα∆ ηµόσιας∆ ιοίκησης, (1), 116-132.
Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2002a). Multicriteria decision aid classification methods (Vol. 73). Springer Science & Business Media.
Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2002b). Multi–Criteria Classification Methods in Financial and Banking Decisions. International Transactions in Operational Research, 9(5), 567-581.
Doumpos, M., Zopounidis, C., & Fragiadakis, P. (2016). Assessing the financial performance of European banks under stress testing scenarios: a multicriteria approach. Operational Research, 16(2), 197-209.
Eslami, B. G. R., & Saranj, A. (2008). Portfolio Selection Using Return Mean, Return Standard Deviation and Liquidity in Tehran Stock Exchange, Journal of the Accounting and Auditing Review, 15(53), 3-16. (in Persian)
Esmaelian, M., Shahmoradi, H., & Vali, M. (2016). A novel classification method: A hybrid approach based on extension of the UTADIS with polynomial and PSO-GA algorithm. Applied Soft Computing, 49, 56-70.
Fallahpour, S., Safari, H. & Omrani, N. (2014). Portfolio selection using fuzzy logarithmic preference programming and PROMETHEE, Journal of Financial Management Strategy, 2(2), 103-120. (in Persian)
Farid, D. & Pourhamidi, M. (2012). Classifying Stocks of Listed Companies on Tehran Stock Exchange Using Fuzzy Cluster Analysis. Financial Accounting Researches, 4(3), 105-128. (in Persian)
Floudas, C. A., & Pardalos, P. M. (Eds.). (2008). Encyclopedia of optimization (Vol. 1). Springer Science & Business Media.
Ghasemi, A. R. & Ahmadi, S. H. (2016). Stock Portfolio Selection through a Hybrid Approach of Martel & Zaras, MADM and Clustering Methods: The Case of Pharmaceutical Industries, Production and Operations Management, 2(13), 173-198. (in Persian)
Horngren, C. T., Harrison, W. T. & Rabinson, M. (2006). Accounting (I. Noravesh, & G. R. Karami, Trans.), Ketabe no, Tehran. (in Persian)
Izadi, H. (2004). Modern Portfolio Theory (1ed). Industrial research and training center of Iran.
(in Persian)
Jones, C. P. (2003). Investments: Analysis and management (R. Tehrani, & A. Noorbakhsh, Trans.). Negah Danesh, Tehran. (in Persian)
Jones, C. P. (2010). Investments: Analysis and management (R. Tehrani, Trans.), Negah Danesh, Tehran. (in Persian)
Laghrabli, S., Benabbou, L., & Berrado, A. (2016, October). Strategic decision processes classification framework using UTADIS. In Intelligent Systems: Theories and Applications (SITA), 2016 11th International Conference on (pp. 1-6). IEEE.
Manshadi, E. D., Mehregan, M. R., & Safari, H. (2015). Supplier Classification Using UTADIS Method Based on Performance Criteria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(2), 31-45.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), 77-91.
Mehregan, M. R. (2006). Multi-objective decision-making, Faculty of Management, University of Tehran, Iran. (in Persian)
Momeni, M. (2011). Cluster Analysis. Moallef publication, Tehran. (in Persian)
Pendaraki, K., Zopounidis, C., & Doumpos, M. (2005). On the construction of mutual fund portfolios: A multicriteria methodology and an application to the Greek market of equity mutual funds. European Journal of Operational Research, 163(2), 462-481.
Qodsi, S., Tehrani, R. & Bashiri, R. (2015), Portfolio optimization with simulated annealing algorithm, Journal of financial research, 17(1), 141-158. (in Persian)
Reilly, F. K., & Brown, K. C. (2003). Investment analysis and portfolio management (B.G. Eslami, G. Heibati, & F. Roodposhti, Trans.). Institute of Economic Affairs, Tehran.
(in Persian)
Ruicheng, Y., Rongrong, G., & Qing, S. (2016, July). Detecting Fraudulent Financial Data Using Multicriteria Decision Aid Method. In Information Science and Control Engineering (ICISCE), 2016 3rd International Conference on (pp. 321-324). IEEE.
Sadeghi, H., & Forooghi Dehnavi, Sh. (2017), Codification of Dendrograms Portfolio Based on Euclidean Distance Measure (A Comparison between Different Methods of Hierarchical Clustering), Financial Knowledge of Securities Analysis, 10(34), 89-107. (in Persian)
Sepyani, A., Zanjirani, D. M., & Shekarchizadeh, A. (2013). A Mixed Method based on MADM and Genetic Algorithm for Selecting Optimum Portfolio of Stocks. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(11), 453.
Shahbazi Alenjagh, R. (2013). Performance evaluation and ranking of insurance companies in Tehran Stock Exchange by financial ratios using ANP and PROMETHEE. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 2(3 s), 3478-3486.
Soltani-Nejad, M., & Davallou, M. (2016), Portfolio Optimization with Clustering Methods, Asset Management & Financing, 4(4), 1-16. (in Persian)
Varma, K., & Kumar, K. S. (2012). Criteria Analysis Aiding Portfolio Selection Using Dematel. Procedia Engineering, 38, 3649-3661.
Xidonas, P., Mavrotas, G., & Psarras, J. (2009b). A multicriteria methodology for equity selection using financial analysis. Computers & Operations Research, 36(12), 3187-3203.
Xidonas, P., Mavrotas, G., & Psarras, J. (2010). A multiple criteria decision-making approach for the selection of stocks. Journal of the Operational Research Society, 61(8), 1273-1287.
Xidonas, P., Mavrotas, G., Krintas, T., Psarras, J., & Zopounidis, C. (2012). Multicriteria portfolio management .Springer New York.
Zopounidis, C., Doumpos, M., & Zanakis, S. (1999). Stock evaluation using a preference disaggregation methodology. Decision Sciences, 30(2), 313-336.
)