پیش‎بینی میزان درآمد بانک بر اساس ترکیب سپرده‎ها با استفاده از روش رویۀ سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اقتصادی، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در این مطالعه اثر متغیرهای مستقل، شامل سپرده‎های دیداری، سپرده‏های پس‎انداز، سپردۀ سرمایه‏گذاری کوتاه‎مدت، سپردۀ سرمایه‏گذاری بلندمدت و سایر سپرده‏ها بر پیش‎بینی درآمد بانک‎ها به روش رویۀ سطح پاسخ ارزیابی شده است. اینتحقیق با استفاده ازطرحمرکبمرکزی با پنج متغیر مستقل و یک متغیر وابسته انجام گرفته و نوع مدل رگرسیونی از نوع معادلۀ درجه دو انتخاب شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل بانک‏های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، توسعۀ صادرات، رفاه، سامان، سپه، سرمایه، ‌سینا، کارآفرین، صنعت و معدن، ملی، ‌ملت،‌ مسکن و کشاورزی در بازۀ زمانی 1384 تا 1392 است. نتایج و یافته‎های تحقیق نشان می‎دهد سپرده‏های دیداری، سپرده‏های پس‌‎انداز، سپرده‎های سرمایه‌گذاری بلندمدت و سپرده‏های سرمایه‏گذاری کوتاه‌مدت بر میزان درآمد بانک تأثیر مثبت می‎گذارند، اما سایر سپرده‏ها بر میزان درآمد بانک تأثیر منفی دارند. همچنین دقت پیش‎بینی روش رویۀ سطح پاسخ برابر ‌95 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Banks Income Forecasting Based on Deposits Composition Using Response Surface Methodology

نویسندگان [English]

  • Ezatollah abbasian 1
  • Ehsan Saniee 2
1 Associate Prof., Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Ph.D. Student in Financial Economics ,Faculty of Economics and Social Sciences, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In this study, the impact of independent variables including current deposits, investment deposits, saving deposits, long-term investment deposits, short term investment deposits and other deposits on total bank income based onresponse surface methodology is evaluated. For this purpose, central composite design with 5 independent variables and 1 dependent variable is used. Data analysis was done using Quadratic regression. The statistical population of the study includes data from Eghtesade Novin, Parsian, Pasargad, Post Bank, Tejarat, Export Development Bank, Refah, Saman, Sepah, Sarmayeh, Sina, Karafarin, Bank of Industry and Mine, Melli, Mellat, Maskan and Keshavarzi banks during 2005-2013. The results showed that current deposits, investment deposits, saving deposits, long-term and short-term investment deposits have significantly positive impact on total bank incomes, but the other types of deposits have negative impact on bank income. In addition, the estimation accuracy for response surface methodology, in this research, is 95%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank income
  • Deposits composition
  • Long term deposit
  • Response Surface Methodology
  • Short term deposit

مراجع

باقری، ح. (1386). تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‎های تجاری (مطالعۀ موردی: بانک رفاه). فصلنامۀ تحقیقات مالی، 8 (21)، 26-3.
شوالپور، س.؛ اشعری، ا. (1392)، بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران. فصلنامۀ تحقیقات مالی، 15(2)، 246-229.
معتمدی، س. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر ترکیب و سهم انواع سپرده‌ها و تسهیلات بانک کشاورزی به تفکیک استانی طی سال‎های 1390-1376. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد اقتصاد. دانشگاه پیام نور، تهران.
نوری، پ.؛ جلیلی، م.؛ مردانی، ف. (1389). بررسی تأثیر تمرکز و سایر عوامل در صنعت بانکداری بر سودآوری بانک‌های دولتی. پژوهش‎های پولی ـ بانکی، 2(5)، 202-175.
References
Ashraf, D., & Goddard, J. (2012). Derivatives in the wake of disintermediation: a simultaneous equations model of commercial and industrial lending and the use of derivatives by US banks. International Journal of Banking, Accounting and Finance, 4(3), 250-271.
Ashraf, D., Ramady, M., & Albinali, K. (2016). Financial fragility of banks, ownership structure and income diversification: Empirical evidence from the GCC region. Research in International Business and Finance, 38, 56-68.
Bagheri, H. (1996). Analyzing the Effective Factors of CommercialBanks. Financial Research Journal, 8 (21), 3-26. (in Persian)
Craig, B. R., & Dinger, V. (2013). Deposit market competition, wholesale funding, and bank risk. Journal of Banking & Finance, 37(9), 3605-3622.
Jayaratne, J., & Morgan, D. P. (2000). Capital market frictions and deposit constraints at banks. Journal of Money, Credit and Banking, 32(1), 74-92.
Karami, H.R., Keyhani, M., & Mowla, D. (2016). Experimental analysis of drag reduction in the pipelines with response surface methodology. Journal of Petroleum Science and Engineering, 138, 104-112.
Meslier, C., Tacneng, R., & Tarazi, A. (2014). Is bank income diversification beneficial? Evidence from an emerging economy. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 31 (C), 97-126.
Motamedi, S., Fallah, M.R., & Rahdari, M. (2014). Factors affecting the composition and share of various types of deposits and loans in Agricultural Bank by provincial type. Tehran: Payame Noor University. (in Persian)
Nouri, P., Jalili, M., & Mardani, F. (2015). Investigating the Effect of concentration and other factors in the banking industry on the profitability of state-owned banks. Journal of Monetary and Banking Research, 2(5), 176-202.
(in Persian)
Nys, E., Tarazi, A., & Trinugroho, I. (2015). Political connections, bank deposits, and formal deposit insurance. Journal of Financial Stability, 19, 83-104.
Petrov, A., Mushkin, Y., & Fumagalli, F. (2015). P&L Forecasting - the new horizon of stress testing, and beyond. McKinsey & Company.
Rolnick, A. (1987). The Benefits of Bank Deposit Rate Ceilings: New Evidence on. Federal Reserve Bank of Minneapolis. Quarterly Review-Federal Reserve Bank of Minneapolis, 11(3), 2-19.
Shavalpour, S., & Ashari, E. (2014). Effect of credit risk on profitability of Iranian Banks. Financial Research Journal, 15(2) 229-246. (in Persian)
Shirdar, M. R., Golshan, A., Izman, S., & Ghodsiyeh, D. (2014). The application of surface response methodology to the pretreatment of WC substrates prior to diamond coating. Journal of materials engineering and performance, 23(1), 13-24.
 
تحقیقات مالی
دوره 19، شماره 4
1396
صفحه 579-594

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار