ابریشمی، ح. (1381). اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ابونوری، ا.؛ عبدالهی، م.ر. (1390). ارتباط بازار سهام ایران، آمریکا، ترکیه و مالزی در یک مدل گارچ چند متغیره. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 4(14)، 79-61.
رضایی، ا.؛ قرهگوز، ق. (1388). همگرایی مالی در غرب آسیا: یک ارزیابی اقتصادسنجی. مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس سالانۀ سیاستهای پولی و ارزی. تهران: پژوهشکدۀ پولی و بانکی.
زاهدی تهرانی، پ. (1391). تبیین راهبرد سرایت نوسانات بازارهای سرمایۀ بینالمللی بر روی اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت راهبردی، (11)، 153- 131.
ساعی، ا.؛ تقوی، م. (1383). اقتصاد سیاسی بینالملل تلاشی برای کسب قدرت و ثروت (چاپ سوم). تهران: نشر قومس.
سید حسینی، س. م.؛ ابراهیمی، س. ب. (1392). بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعۀ موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات. فصلنامۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(16)، 97-81.
عباسی نژاد، ح.؛ گودرزی فراهانی، ی. (1392). اقتصادسنجی کاربردی با نرمافزارهای Eviews و Microfit (چاپ اول). انتشارات نور علم.
فلیحی، ن.؛ تیموری، م.؛ شاه کرم اوغلی، م. (1393). تحلیل تأثیر بازار بورس بینالمللی بر بازار بورس ایران: استفاده از رهیافت سیستم دینامیکی و GARCH. فصلنامۀ علوم اقتصادی، 8 (27)، 105-89.
کریمزاده، م. (1385). بررسی رابطۀ بلندمدت شاخص قیمت سهام با متغیرهای پولی. فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی ایران، 8 (26)، 54-41.
نوفرستی، م. (1387). ریشۀ واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. (چاپ دوم). مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.
یزدان پرست، ع.؛ احدی سرکانی، س.ی. (1392). بررسی ارتباط بحرانهای مالی در بازارهای سرمایۀ عمدۀ جهان با شاخصهای سهام بورس اوراق بهادار تهران، قبل، طی و پس از بحران. فصلنامۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(19)، 12-1.
Abasinejad, H. & Gudarzi Farahani, Y. (2014). Applied econometric, with Eviews and Microfit software. (1th ed). Noor Elm publication, Tehran. (in Persian)
Abounoori, E. & Abdollah, M. (2011). Relationship between Iran, USA, Turkey and Malaysia Stock Markets in a Multivariate GARCH Model. Journal of Securities Exchange, 4(14), 61-79. (in Persian)
Abrishami, H. (2002). Applied Econometrics (New Approaches). (1th ed). Publication of Tehran University. (in Persian)
Diamandis, P.F. (2009). International stock market linkages, Evidence from Latin America. Global Financial Journal, 20(1), 13-30.
Dimitris, B. & Xanthakis, M, (2003). International interdependence and dynamic linkagesbetween developed stock markets. South Eastern Europe Journal of Economics, (1), 105-130.
Eun Cheul, S. & Shim, S. (1989). International transmission of stock market movement. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24(2), 241-256.
Felihi, N. & Teimouri, M. & Shah Karam ughly, M. (2013). Analysis the effect of international stock market on Iran stock market: using of Dynamical systems approach and GARCH. Quarterly of economy science, 8 (27), 89-105.
(in Persian)
Flad, M. & Jung, T.R.C. (2005). A common factor analysis for the US and German stock markets during overlapping trading hours, Available at:
http://www.sciencedirect.com.
Gonzalo, J. & Granger, C.W. (1995). Estimation of common long memory component in cointegration systems. Journal of Business and Economic Statistics, (13), 27-35.
Karimzade, M. (2006). Investigation of long term relation of stock price index with Monterey variables. Quarterly of Iran economy investigations. 8 (26), 41-54. (in Persian)
Kasa, K, (1992). Common stochastic trends in international stock markets. Journal of Empirical Finance, (1), 343-364.
Noufarasti, M. (2008). Unit Root & Co-Integration in Econometrics. (2nd ed). Publication of cultural service of Rasa (in Persian)
Ozdemir, Z.A. & Cakan, E. (2007). Non-linear dynamic linkages in the international stock markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 377(1), 173-180.
Phylaktis,K, & Ravazzolo,F, (2005). Stock market linkages in emerging markets: implications for international portfolio diversification, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, No.15: 91-106.
Rezaei, E. & Garegoz, G. (2009). Financial convergence in west of Asia: econometrics evaluation. Complex articles of 19th annual conference of monetary and Foreign Exchange. Tehran. Monetary and bank institute. (in Persian)
Saei, A. & Taghavi, M. (2004). International Political Economy. The Struggle for Power and Wealth. Ghoomes Publishing, Tehran. (in Persian)
Seied Hosseini, S. M. & Ebrahimi, S. B. (2014). Investigation of Latm permeation between stock markets: (Case Study: Iran, Turkey, Emirate Stock Market). Quarterly of financial knowledge. Aanalysis of stock exchange, 6 (19), 81-97. (in Persian)
Syllignakis, M. & Kouretas, G.P. (2010). German, US and Central and Eastern European stovk market integration. Open Economics Review, 21(4), 607–628.
Wong, W. & Terrel, R.D & Lim, K. (2004). The relationship between stock market of major developed countries and Asian emerging markets. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 8(4), 201-208.
Yazdan Parast, A. & Vahedi Serkani, S. Y. (2014). Investigation of the relationship of financial crisis in main world stock markets with stock indexes of Tehran stock exchange, before, current and after crisis. Scientific- investigation finance knowledge quarterly of analysis of stock exchange, 6 (19), 1-12.
(in Persian)
Zahedi Teharani, P. (2012). Explained of strategy of fluctuation permeation of international investment markets on Tehran stock exchange. Strategy management studies, 3(11), 131-153. (in Persian)
)