کاهش هزینه کشف تقلب در تراکنش‌های کارت‌های اعتباری: با رویکرد هم‌جوشی اطلاعات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/frj.2024.338715.1007300

چکیده

امروزه اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها، تجارت الکترونیک را برای به دست آوردن بهره‌وری در خدمات و محصولات خود در زمینه‌هایی مانند کارت اعتباری، مخابرات، بیمه درمانی، بیمه اتومبیل و غیره به‌کار گرفته‌اند. از طرفی با توجه به حجم رو به رشد تراکنش‌های کارت‌های اعتباری، تقاضا برای کشف تقلب در این حوزه نیز در حال افزایش است. هدف از این پژوهش ارائه روشی برای کاهش هزینه تشخیص تقلب در تراکنش‌های کارت‌های اعتباری می‌باشد.این تحقیق بر روی داده‌های یک مجموعه تراکنش‌های بانک برزیلی در بازه زمانی دو ماهه به انجام رسید. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه‌بندی K-Means تابع هزینه را به دست آورده‌ایم. همچنین با توجه به شاخص های مختلف کشف تقلب که تا کنون در ادبیات معرفی شده تابع هزینه گادی انتخاب و به سنجش این شاخص پرداخته‌ایم. از آنجا که استفاده از تنها یک الگوریتم هزینه بالایی دارد، هم‌جوشی الگوریتم‌ها به دو روش نظریه گواه دمستر-شفر و هم‌جوشی احتمالی پیشنهاد شده است. هم‌جوشی احتمالی در مقایسه با نظریه گواه دمستر-شفر کاهش هزینه قابل توجهی داشته است که هر دو این الگوریتم‌ها در سطح تصمیم به کار رفته‌اند. نتیجه این مطالعه در نهایت با مقاله‌ای که اولین بار این مجموعه داده در آن با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی به کار رفته است، مقایسه شده و کاهش هزینه قابل توجهی را نشان داده است که این نتیجه قابل توجهی برای بانک‌ها و موسسات مالی به منظور ساختن یک سیستم کشف تقلب خوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

COST REDUCTION OF CREDIT CARD FRAUD DETECTION: USING INFORMATION FUSION APPROACH

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sadeghi Moghadam 1
  • mohammad reza mehrgan 2
  • Nila Bahrambeig 3
1 University of Tehran
2 Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
3 4. MSc., Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, most companies and organizations have used e-commerce to gain productivity in their services and products in areas such as credit card, telecommunications, health insurance, car insurance and so on. Besides, due to the growing volume of credit card transactions, the demand for detecting fraud in this area is also increasing. The purpose of this paper is to provide a way to increase the accuracy of credit card fraud detection. The study was based on a dataset of transactions by a Brazilian bank over a two-month period from July 14th, 2004 to September 12th of the same year. In this paper, we obtain the cost function using the neural network and the K-Means clustering algorithm . According to the various indicators of fraud detection that have been introduced in the literature, we have selected the cost function introduced by Gadi, and have measured that. Since the use of only one algorithm has a high cost function, in order to reduce it, two kind of fusion has been implemented: Dempster-Shafer Evidence theory and probabilistic fusion. According to the results of the algorithms, the probabilistic fusion has been significantly reduced the cost function compared to Dempster-Shafer Evidence theory. This research has shown that fusion algorithms will have a much greater cost reduction than each of the algorithms alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusion
  • Dempster-Shafer Evidence Theory
  • Fraud Detection
  • Credit Cards
  • Artificial Neural Network