انتشارات دانشگاه تهران تحقیقات مالی 1024-8153 18 1 2016 05 21 The effect of diversification of the credit portfolio on bank’s credit risk اثر تنوع‌بخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک ها 149 166 52458 10.22059/jfr.2016.52458 FA عزت اله عباسیان دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران سامان فلاحی دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران عبدالصمد رحمانی دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Journal Article 2014 03 16 The credit portfolio management and the optimal credit portfolio selection are identified as one of the most effective factors in banks’ credit risk. Two main strategies in this regard include diversification versus concentration. In this study, at first, the status of diversification of Iran’s banking sector is analyzed, then the relationship between diversification of the credit portfolio and credit risk is considered. It should be noted that in order to measure credit portfolio diversification two set of naive indexes and benchmark (distance) indexes is used. The empirical evidences have obtained through a panel data analysis in a sample of 16 Iranian banks during 2006 to 2011 time period. The findings indicate that increase in credit portfolio diversification lead to increment in bank’s credit risk and this relationship is independent of the type of bank ownership. مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینة پرتفوی تسهیلات توسط بانک­ها به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک­ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت‌اند از: تنوع­بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطة بین تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانک­ها آزمون شده است. شایان ذکر است به‌منظور اندازه­گیری تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات بانک­ها از دو دسته شاخص­های ساده و شاخص­های معیار (فاصله) بهره گرفته شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده­های تلفیقی برای نمونه­ای شامل شانزده بانک داخلی در دورة زمانی 1385- 1390 به‌دست آمده است. یافته­های مطالعة حاضر بیان می‌کند افزایش تنوع­بخشی در پرتفوی تسهیلات به افزایش ریسک اعتباری بانک­ها منجر می­شود و این رابطه مستقل از نوع مالکیت بانک (دولتی، غیردولتی) است. https://jfr.ut.ac.ir/article_52458_97af256cfc62442e4d949d3213f744d1.pdf