انتشارات دانشگاه تهران تحقیقات مالی 1024-8153 9 23 2007 05 22 Forecasting stock price with ARDL method of one equation cumulative regression methods پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) 27213 FA محمد حسن قلی زاده قاسم وحید پور Journal Article 1970 01 01 Forecasting stock price had been paying attention to many analysts and stockholders. Today, this issue more recent years has been do by new methods but new methods, good enough, not have analysis of description and changes effective variables on stock price whereas all this method rely on regression bases. ARDL (Autoregression Distributed Lag ) of one equation cumulative regression method obtained estimation using lags from independent variables and dependent variable in model. That related tests included structural fixity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test, thus upon that do final estimation and forecasting. پیش‌بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران وتحلیل‌گران بوده است. این امر بیشتر در سال‌های اخیر با استفاده از روش‌های نوین صورت پذیرفته است. درحالی‌که بیشتر این روش‌ها متکی برمبانی رگرسیون هستند. ARDL (روش خود رگرسیون توضیح‌دهنده برداری) از روش‌های رگرسیون همجمع تک معادله‌ای که وقفه‌های گذشته متغیرهای مستقل و خود متغیر توضیحی را در معادله می‌گنجاند تا برآوردی دقیق به دست دهد. آزمون‌های مربوط به آن از جمله ثبات ساختاری و ناهمسانی واریانس و خود همبستگی بر روی آن انجام می‌شود تا برآورد و پیش‌بینی نهایی بر روی آن صورت گیرد. https://jfr.ut.ac.ir/article_27213_63d3e39cf371ffca08951485b6d22649.pdf