انتشارات دانشگاه تهران تحقیقات مالی 1024-8153 9 23 2007 05 22 evaluating the stability of systematic risk in Tehran stock exchange بررسی ثبات شاخص ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 27211 FA رضا تهرانی سید جلال طباطبائی Journal Article 1970 01 01 This study aims at testing the degree of stability for beta coefficient across time, depending on the information available from Tehran bourse. Where beta coefficient was calculated using the market model developed by Sharp on 1963, which applies by performing a simple linear regression between the company’s and the market returns, where beta coefficient is the slope of this regression. In this study we examine the stability of beta by using the structural change methodology of the chow test این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می‌گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می‌آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می‌گیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک می‌پردازیم. https://jfr.ut.ac.ir/article_27211_14a1da20f55df8851c83a9860a104f19.pdf