انتشارات دانشگاه تهران تحقیقات مالی 1024-8153 3 12 1996 12 21 Portfolio Management مدیریت پر تفوی با استفاده از مدل شاخصی 26055 FA دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی فرشاد هیبتی Journal Article 1970 01 01 In recent years most of the research done on portfolio management have used different oplimizing models. This research has examined index models in optimizing portfolios and has tried to determine the efficient set. Data are collected from companies accepted at the Tehran Stock Exchange (1371-1375). در طول سالهای اخیر بسیاری از تحقیقات در رابطه با مدیریت پرتفوی به تبیین و تعیین پرتفوی بهینه معطوف گردیده اند . تحقیق حاضر به بررسی مدل اخصی در بهینه سازی پرتفوی و استخراج مرز کارا بر اساس اطلاعات سالهای 75-1371 کله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . https://jfr.ut.ac.ir/article_26055_16489d3735915dbf88072344c3d74548.pdf