TY - JOUR ID - 66350 TI - بررسی تأثیر همزمانی چرخه‎های تجاری ایران و آلمان بر اصطکاک و عمق بازارهای مالی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ بیزین ور) JO - تحقیقات مالی JA - FRJ LA - fa SN - 1024-8153 AU - امیر تیموری, راضیه AU - جلایی, سید عبدالمجید AU - زاینده رودی, محسن AD - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران AD - استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران AD - استادیار گروه اقتصاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران Y1 - 2017 PY - 2017 VL - 19 IS - 3 SP - 341 EP - 364 KW - اصطکاک مالی KW - روش بیزین مارکف سوئیچینگ ور KW - عمق مالی KW - همزمانی چرخه‎های تجاری DO - 10.22059/jfr.2018.246959.1006561 N2 - همزمانی چرخه‎های تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهه‎های اخیر در حوزۀ تجارت بین‎الملل همزمان با افزایش یکپارچگی‎های اقتصادی میان کشورها مطرح شده است. بر این اساس با توجه به تأثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخه‎های تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بین‎المللی، مهم است که بتوان تأثیر چرخه‎های تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تأثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود. با توجه به شکل‎گیری چرخه‎های تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی، روش به‎کار گرفته شده، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است. با توجه به نتایج به‎دست آمده، همزمانی چرخه‎های تجاری ایران و آلمان طی سال‎های 1394- 1365 نشان‎دهندۀ همزمانی و تقارن زیاد بین چرخه‎های تجاری این دو کشور است. نقش اصطکاک مالی در توجیه درجۀ همزمانی چرخه‎های تجاری طی بحران‎های مالی جهانی، شایان توجه است. رژیم 1 (رکود) نسبت به رژیم 2 (تورم) پایدارتر بوده و احتمال ماندن در رژیم 1 بیشتر است.   UR - https://jfr.ut.ac.ir/article_66350.html L1 - https://jfr.ut.ac.ir/article_66350_0905191bd73315467fcdfcca3e7bb039.pdf ER -