TY - JOUR ID - 20963 TI - ارزیابی کاربرد مدل ساختاری KMV در پیش‌بینی نکول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران JO - تحقیقات مالی JA - FRJ LA - fa SN - 1024-8153 AU - خوانساری, رسول AU - فلاح شمس, میرفیض AD - دانشگاه امام صادق (ع) AD - دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران Y1 - 2010 PY - 2010 VL - 11 IS - 28 SP - EP - KW - رتبه‌بندی اعتباری KW - ریسک اعتباری KW - مدل کی‌ام‌وی (KMV) KW - نکول DO - N2 - تاکنون مدل‌های مختلفی برای پیش‌بینی وضعیت ریسک اعتباری و احتمال ورشکستگی مشتریان ارایه شده است. در این میان استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده‌های تاریخی نباشد و از داده‌های بازار نیز به‌عنوان هشداری در مورد وضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد، ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از این تحقیق به کارگیری مدل کی‌ام‌وی جهت پیش‌بینی ورشکستگی مشتریان حقوقی بانک‌های ایرانی و ارزیابی دقت مدل در این زمینه است. داده‌های تحقیق از نمونه‌ای چهل‌تایی از شرکت‌های سهامی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌های ایرانی در سال‌های 1386 و 1387 استخراج شده است. نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمّی است، نشان داد که مدل کی‌ام‌وی قابلیت پیش‌بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب را دارد و می‌توان از آن به‌منظور پیش‌بینی نکول مشتریان حقوقی دریافت‌کنندة تسهیلات از بانک‌های ایرانی استفاده کرد. UR - https://jfr.ut.ac.ir/article_20963.html L1 - https://jfr.ut.ac.ir/article_20963_e739d7ae0c0148aacc8b2288f943e5ab.pdf ER -