%0 Journal Article %T مدل‌سازی تابع زیان بیمه‏ای با استفاده از ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ ‌هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین %J تحقیقات مالی %I دانشکده مدیریت دانشگاه تهران %Z 1024-8153 %A ّباجلان, سعید %A راعی, رضا %A محمدی, شاپور %D 2016 %\ 05/21/2016 %V 18 %N 1 %P 39-58 %! مدل‌سازی تابع زیان بیمه‏ای با استفاده از ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ ‌هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین %K الگوریتم حداکثرسازی انتظارات %K تابع میانگین مازاد %K توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته‌ %K نظریۀ مقادیر فرین %R 10.22059/jfr.2016.51043 %X ‌تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می‏پردازد که آیا می‏توان با ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته که اخیراً در حوزۀ مالی و بیمه معرفی شده است و نظریۀ مقادیر فرین، تابع زیان را به‌گونه‏ای مدل‌سازی کرد که هم مقادیر مرکزی را به‌خوبی تخمین بزند و هم بتواند مقادیر حدی را نیز به‌شکل مطلوبی مدل‌سازی ‏کند. داده‏های استفاده‌شده در این تحقیق، خسارت‏های جانی و مالی بیمه‏نامه‏های شخص ثالث وسایل نقلیۀ موتوری است. برای کالیبراسیون توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته در این تحقیق از الگوریتم حداکثر‌سازی انتظارات (EM) و برای مدل‌سازی اکسترمم‏ها بر‌اساس رویکرد اوج فراتر از آستانه (POT) از روش حداکثر درست‌نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد توزیع ترکیبی پیشنهادی، به‌خوبی می‏تواند زیان‏های ناشی از بیمۀ شخص ثالث را مدل‌سازی کند.   %U https://jfr.ut.ac.ir/article_51043_db96cb2e3121940f7be4773053f315a3.pdf