@article { author = {Shahriari, Hamid and Aghaie, Abdollah and Nezhad Afrasiabi, Maryam}, title = {Financial Time series Forecasting using Holt-Winters in H-step Ahead}, journal = {Financial Research Journal}, volume = {18}, number = {3}, pages = {505-518}, year = {2016}, publisher = {University of Tehran}, issn = {1024-8153}, eissn = {2423-5377}, doi = {10.22059/jfr.2016.62453}, abstract = {Up to now various methods have been used to predict stock prices and profits. According to financial volatility markets, the most important thing is which of the methods can be applied to predict the optimal decision to help managers and decision makers and business sectors. Most studies have been done up to now to predict the time series, autoregressive method known as Box-Jenkins has been used to predict the time series. While there are many time series with seasonal variations or cyclic which can not be adequately modeled by a polynomial. In this study, Holt-Winters method is used to predict non-stationary time series data for the profit sale of an intermediate product. The results show that the proposed method compared with classical methods and procedures S-filtered has a higher performance in forecasting future values.}, keywords = {Box-Jenkins,Financial Time Series,forecasting,Holt-Winters,non-stationary time series}, title_fa = {پیش‎بینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر}, abstract_fa = {تاکنون روش­های مختلفی برای پیش‎بینی قیمت کالاها و سودهای سهام به‎کار رفته است. با توجه به نوسانات دنیای مالی مهم‌ترین نکته این است که کدام‎یک از روش‌های پیش‎بینی می‌تواند در اعمال تصمیم بهینه به مدیران و تصمیم‌گیرندگان بخش‌های اقتصادی و بازرگانی کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا کنون، برای پیش‎بینی سری‌های زمانی از روش‌های خودرگرسیون موسوم به باکس ـ جنکینز برای پیش‎بینی سری‌های زمانی استفاده شده ­است؛ در حالی که سری‌های زمانی بسیاری با تغییرات فصلی یا سیکلی وجود دارند که نمی‌توانند به‎وسیلۀ یک چندجمله‌ای به‎طور مناسب مدل شوند. در این تحقیق از روش هالت ـ وینترز برای پیش‎بینی سری زمانی نامانای داده­های سود کسب شده از فروش یک محصول واسطه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های کلاسیک و روش S فیلتر شده، کارایی بیشتری در پیش‎بینی مقادیر آینده از خود نشان می‌دهد}, keywords_fa = {Box-Jenkins,Financial Time Series,forecasting,Holt-Winters,non-stationary time series}, url = {https://jfr.ut.ac.ir/article_62453.html}, eprint = {https://jfr.ut.ac.ir/article_62453_3ea66ed2077d14511047f44952d50cba.pdf} }