@article { author = {خالوزاده, حمید and صدیق, دکتر علی خاکی and کارولوکس, دکتر}, title = {Are Stock Prices Predictable in the Tehran Stock Exchange}, journal = {Financial Research Journal}, volume = {3}, number = {11}, pages = {-}, year = {1996}, publisher = {University of Tehran}, issn = {1024-8153}, eissn = {2423-5377}, doi = {}, abstract = {The difficulty of determining intrinsic value of stock prices have led many people to use technical analysis in order to forecast stock prices in the future. To predict the stock price we need to determine the generating process of stock prices. In recent years many time - series methods have been used for forecasting purposes. One of these methods is the Rescaled Range Analysis (RIS). In the article the R/S Analysis was used to predict the price of Shahd common stock pries. The resutls showed that stock price changes are not random and we can predict the future stock prices based on the last fifty day stock prices .}, keywords = {}, title_fa = {آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران)}, abstract_fa = {ناشناخته بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکتها است پیش بینی قیمت یا بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرایند مولد قیمت سهام امکان پذیر است در واقع فرایند مولد قیمت سهام را می توان یه عنوان یک سیستم پویا بررسی کرد فرایند مزبور ممکن است به صورت سیستم های تصادفی ،سیستم های خطی ARIMA یا سیستم های غیر خطی به دست آید .در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای بررسی ساختاری سری زمانی قیمتهای سهام به کار گرفته شده است که یکی از آنها تحلیل R/S یا تغییر مبنای حوزه تغییرات سری زمانی قیمتهاست . در تحقیق پیش رو زمینه های کاربرد روش تحلیل R/S در بورس اوراق بهادار تهران با بررسی موردی سری زمانی قیمت سهام شهد ایران آزمون شده است . بر پایه یافته های پژوهش حاضر میانگین اثر حافظه درازمدت در سری زمانی مزبور حدود 50 روز بوده است .}, keywords_fa = {}, url = {https://jfr.ut.ac.ir/article_26022.html}, eprint = {https://jfr.ut.ac.ir/article_26022_ca0c0d1135870d37dd92b514961a247f.pdf} }